Сравнение ITDE с ACWI
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. ITDE is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, ITDE returned 21.94% vs 24.26% for ACWI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.05%.
ITDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам ITDE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 9.36% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.05% | 22.41% | 17.45% | 11.28% |
Correlation
The correlation between ITDE and ACWI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDE and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ITDE
ACWI
Сравнение ITDE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.50 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.83 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDE и ACWI
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -56.00% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.73% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.67% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -8.59% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.24% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и ACWI
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 4.40%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.44% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.34% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 13.56% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.19% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.07% | -4.07% |
Сравнение комиссий ITDE и ACWI
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и ACWI
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ACWI в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.70% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDE and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACWI has higher volatility (5.44%) compared to ITDE (4.40%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 24.26% vs 21.94% for ITDE. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 24.26% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ITDE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.45% for ACWI.
ITDE is categorized as Target Retirement Date, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.32% for ACWI.
ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор