Сравнение ITDD с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITDD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и IVV
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDD vs. IVV — Ранг доходности на риск
ITDD
IVV
Сравнение ITDD c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.28 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.42 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и IVV
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и IVV
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -55.25% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -12.06% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.57% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.84% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и IVV
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.34% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.47% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.31% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 16.89% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 18.03% | -6.58% |