PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с ITDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 19.46% for ITDC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью 8.17%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и ITDC

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between ITDD and ITDC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDD and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и ITDC

Секторы
ITDD
ITDC

Технологии

25.5%
26.1%

Финансовые услуги

15.0%
15.0%

Промышленность

12.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.7%

Здравоохранение

7.7%
7.6%

Недвижимость

6.3%
5.9%

Энергетика

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Технологии

ITDD
25.5%
ITDC
26.1%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
ITDC
15.0%

Промышленность

ITDD
12.2%
ITDC
12.1%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
ITDC
8.8%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
ITDC
7.7%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
ITDC
7.6%

Недвижимость

ITDD
6.3%
ITDC
5.9%

Энергетика

ITDD
4.6%
ITDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
ITDC
4.5%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
ITDC
3.9%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
ITDC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB

Доходность на риск

ITDD vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.28

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.23

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.95

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.11

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ITDD и ITDC

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-10.39%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.63%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.08%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и ITDC

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.77%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.92%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.59%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

10.04%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

10.04%

+1.40%

Сравнение комиссий ITDD и ITDC

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и ITDC

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ITDC в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDD and ITDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDD has higher volatility (3.16%) compared to ITDC (2.77%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs ITDC's -10.39%.

On 1-year performance, ITDD leads with 22.34% vs 19.46% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDD has performed better with a 22.34% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for ITDD.

ITDC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.66% for ITDD.

Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.10% for ITDC.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор