PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 22.39% for ALLW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDD показывает доходность 9.60%, а ALLW немного ниже – 9.24%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и ALLW

2026 (YTD)2025
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%16.10%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between ITDD and ALLW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between ITDD and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и ALLW

Секторы
ITDD
ALLW

Технологии

25.5%
26.3%

Финансовые услуги

15.0%
15.8%

Промышленность

12.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.7%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Недвижимость

6.3%
1.8%

Энергетика

4.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Технологии

ITDD
25.5%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
ALLW
15.8%

Промышленность

ITDD
12.2%
ALLW
9.2%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
ALLW
9.7%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
ALLW
8.2%

Недвижимость

ITDD
6.3%
ALLW
1.8%

Энергетика

ITDD
4.6%
ALLW
4.9%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
ALLW
5.9%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
ALLW
4.6%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
ALLW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

ITDD vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.15

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.11

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.20

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ITDD и ALLW

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-8.78%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.23%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.76%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.20%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и ALLW

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.16%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.39%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.71%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.52%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.52%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

12.52%

-1.08%

Сравнение комиссий ITDD и ALLW

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и ALLW

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM202520242023
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ITDD and ALLW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 22.34% for ITDD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.66% for ITDD.

ITDD is categorized as Target Retirement Date, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.85% for ALLW.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор