PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDD с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

ITDD и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDD и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDD и ALLW

2026 (YTD)2025
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		-0.06%16.10%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

ITDD

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.85%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SPYITDD с SWYGXITDD с SCHD
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий ITDD и ALLW

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Доходность на риск

ITDD vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.05

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.06

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между ITDD и ALLW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и ALLW

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.82%1.82%1.56%0.89%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDD и ALLW

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDDALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-8.78%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.78%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.88%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.19%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и ALLW

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDDALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.27%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.56%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.08%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.81%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

12.81%

-1.36%