Сравнение ITDC с YCS
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ITDC is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, ITDC returned 19.52% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. ITDC charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
ITDC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам ITDC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 7.85% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | -9.33% |
Correlation
The correlation between ITDC and YCS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.24 |
The correlation between ITDC and YCS shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. YCS — Ранг доходности на риск
ITDC
YCS
Сравнение ITDC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.97 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 12.40 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.92 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.33 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и YCS
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -49.56% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.30% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -19.93% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.66% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и YCS
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.82% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.75% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 12.32% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 17.27% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 21.10% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 19.01% | -8.96% |
Сравнение комиссий ITDC и YCS
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и YCS
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.88% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDC and YCS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDC has higher volatility (2.82%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 19.52% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 19.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ITDC has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for YCS.
ITDC is categorized as Target Retirement Date, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 1.00% for YCS.
ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор