PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с ITDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDC с ITDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).

ITDC и ITDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDC и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDC и ITDF

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-0.46%20.86%16.15%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ITDF с доходностью -0.46%.

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDF

1 день
1.04%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с ITDEITDC с TRRJXITDC с SWYFXITDC с SCYB
Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO

Сравнение комиссий ITDC и ITDF

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Доходность на риск

ITDC vs. ITDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCITDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.86

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.46

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. ITDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCITDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между ITDC и ITDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и ITDF

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ITDF в 1.66%

TTM202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.66%1.65%1.55%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDC и ITDF

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и ITDF.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDCITDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-15.67%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.43%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.80%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.55%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.52%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и ITDF

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDCITDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.91%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.39%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

16.26%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.89%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

13.89%

-3.83%