Сравнение ITDB с IBIT
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ITDB is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs -38.74% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ITDB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ITDB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 6.33% | 14.58% | 10.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ITDB and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDB
IBIT
Сравнение ITDB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.79 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | -1.36 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.89 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.30 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и IBIT
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -49.36% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -49.36% | +43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -48.10% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -16.02% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 28.44% | -27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 9.50% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 34.44% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 43.73% | -36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 50.19% | -41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 50.19% | -41.58% |
Сравнение комиссий ITDB и IBIT
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и IBIT
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 1.93% | 2.05% | 1.96% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ITDB and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ITDB leads with 16.69% vs -38.74% for IBIT. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 16.69% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ITDB has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for IBIT.
ITDB is categorized as Target Retirement Date, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.25% for IBIT.
ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор