PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ITDB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и IBIT

2026 (YTD)20252024
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.58%14.58%10.16%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

ITDB

1 день
1.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ITDB и IBIT

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.40

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.29

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.39

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

-0.83

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.40

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.35

+1.36

Корреляция

Корреляция между ITDB и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и IBIT

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.06%2.05%1.96%0.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и IBIT

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-49.36%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-49.36%

+42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-46.11%

+42.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-14.13%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

23.09%

-21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и IBIT

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

12.99%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

36.75%

-31.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

45.42%

-35.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

51.26%

-42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

51.26%

-42.65%