PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.00% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ITCSX и SCLAX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ITCSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.96

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.75

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.24

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

9.02

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.96

-0.17

Корреляция

Корреляция между ITCSX и SCLAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и SCLAX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и SCLAX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-5.59%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-2.32%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-5.59%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-5.59%

-21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.84%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.15%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.58%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и SCLAX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.19%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

2.01%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

2.66%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

3.07%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

2.75%

+9.36%