PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITCSX показывает доходность -5.56%, а PRNHX немного выше – -5.34%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.93% соответственно.

ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с AVEFXITCSX с PRWAXITCSX с PRWCXITCSX с TRBCXITCSX с TSAIXITCSX с NWQIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий ITCSX и PRNHX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

ITCSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.46

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.71

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между ITCSX и PRNHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и PRNHX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и PRNHX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-70.96%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-13.70%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-48.37%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-48.37%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-27.08%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-18.39%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.67%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и PRNHX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

7.88%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

14.48%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

23.87%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

24.41%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

22.67%

-10.58%