Сравнение ITCSX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -5.56% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.45% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.96%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и PMAIX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
ITCSX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
ITCSX
PMAIX
Сравнение ITCSX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.39 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 3.02 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.32 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 10.88 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.39 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.12 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и PMAIX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.90% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и PMAIX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -24.12% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -7.06% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -13.97% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -24.12% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.62% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.68% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.51% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и PMAIX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.19% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 4.15% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 7.19% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.20% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 7.58% | +4.51% |