PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.27% соответственно.

ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с PRWCX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ITCSX и IOEZX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.28

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.84

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.62

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

6.69

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между ITCSX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и IOEZX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и IOEZX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-56.15%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.71%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-21.47%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-38.12%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.99%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.64%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и IOEZX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.25%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.69%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

15.56%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

13.90%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.44%

-4.35%