Сравнение ITB с HOMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ).
ITB и HOMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HOMZ - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital Housing 100 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и HOMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и HOMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -6.10% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 31.65% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | -6.15% | 2.72% | 9.49% | 36.49% | -28.14% | 41.02% | 15.80% | 17.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITB показывает доходность -6.10%, а HOMZ немного ниже – -6.15%.
ITB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.73%
HOMZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и HOMZ
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.
Доходность на риск
ITB vs. HOMZ — Ранг доходности на риск
ITB
HOMZ
Сравнение ITB c HOMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | HOMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.20 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.14 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.19 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.48 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ITB и HOMZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и HOMZ
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HOMZ в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 2.78% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.03% | 1.21% | 3.18% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и HOMZ
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и HOMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -48.10% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -16.71% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.76% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.82% | -15.21% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -9.69% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 6.51% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и HOMZ
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | HOMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.05% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 13.19% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 21.85% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 21.35% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 25.09% | +4.71% |