PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITAN с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с IGF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). ITAN is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past 5 years, ITAN returned 12.21%/yr vs 11.08%/yr for IGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 10.51%.

ITAN

1 день
0.19%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.81%
С начала года
13.97%
1 год
31.00%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.64%
С начала года
10.51%
1 год
17.72%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и IGF

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		13.97%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.51%21.31%14.81%6.14%-1.26%4.52%

Correlation

The correlation between ITAN and IGF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ITAN and IGF has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITAN и IGF

Секторы
ITAN
IGF

Технологии

32.9%

-

Здравоохранение

15.9%

-

Коммуникационные услуги

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Промышленность

13.3%
40.6%

Финансовые услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

0.8%
19.6%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

-

39.7%

Технологии

ITAN
32.9%
IGF

-

Здравоохранение

ITAN
15.9%
IGF

-

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
IGF

-

Промышленность

ITAN
13.3%
IGF
40.6%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
IGF

-

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
IGF

-

Энергетика

ITAN
0.8%
IGF
19.6%

Недвижимость

ITAN
0.3%
IGF
0.1%

Коммунальные услуги

ITAN

-

IGF
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с DTANITAN с AVUVITAN с VTVITAN с VOO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

ITAN vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.68

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.39

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.03

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

8.31

+4.17

ITAN vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и IGF

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-58.33%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.87%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-14.28%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-20.83%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-11.81%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.14%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и IGF

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 2.95% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.93%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.62%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

13.97%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.70%

+2.24%

Сравнение комиссий ITAN и IGF

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и IGF

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IGF в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.89%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.05%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and IGF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.05%) compared to ITAN (2.95%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs IGF's -58.33%.

On 5-year performance, ITAN leads with 12.21% vs 11.08% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITAN has performed better with a 12.21% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

IGF has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.05% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.39% for IGF.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор