PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с IGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. ITAN is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 16.34%/yr for IGF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.74%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.63%
1 месяц
-1.88%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.54%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и IGF

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.74%21.31%14.81%6.14%-1.26%5.57%

Correlation

The correlation between ITAN and IGF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ITAN and IGF has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITAN и IGF

Секторы
ITAN
IGF

Технологии

30.5%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Здравоохранение

14.8%

-

Промышленность

13.8%
38.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%
20.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

-

41.1%

Технологии

ITAN
30.5%
IGF

-

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
IGF

-

Здравоохранение

ITAN
14.8%
IGF

-

Промышленность

ITAN
13.8%
IGF
38.8%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
IGF

-

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
IGF

-

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
IGF

-

Энергетика

ITAN
0.9%
IGF
20.1%

Недвижимость

ITAN
0.4%
IGF
0.1%

Коммунальные услуги

ITAN

-

IGF
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

ITAN vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.58

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.26

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.83

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

8.64

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.58

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ITAN и IGF

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-58.33%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.87%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-14.28%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.82%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-11.87%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.92%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и IGF

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.68%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.60%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

10.50%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

13.99%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.83%

+2.22%

Сравнение комиссий ITAN и IGF

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и IGF

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IGF в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.97%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and IGF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs IGF's -58.33%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 16.34% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.39% for IGF.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор