Сравнение ITAAX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITAAX имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции VISTX немного впереди с 2.44%.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и VISTX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
ITAAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
ITAAX
VISTX
Сравнение ITAAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 3.00 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 4.71 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.68 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.15 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 20.61 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.00 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и VISTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и VISTX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и VISTX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -5.64% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.86% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -5.64% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -5.64% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.56% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.69% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.22% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и VISTX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.85% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.45% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.85% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.47% | +0.69% |