PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAAX с VISTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAAX (Transamerica Short-Term Bond Fund) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, ITAAX returned 2.32%/yr vs 2.45%/yr for VISTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAAX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ITAAX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.45% соответственно.

ITAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.63%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.32%

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.05%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAAX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		0.61%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.81%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Correlation

The correlation between ITAAX and VISTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between ITAAX and VISTX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с TISVXITAAX с TSDLXITAAX с TLOFXITAAX с EMTIXITAAX с IMLAXITAAX с IMOAX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX

Доходность на риск

ITAAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXVISTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.25

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
5.40

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.00

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

20.80

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа VISTX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.25

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.71

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и VISTX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и VISTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAAXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-5.64%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.86%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-0.86%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-5.64%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

-5.64%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.69%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и VISTX

Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAAXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

0.86%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

1.32%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.87%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

1.47%

+0.70%

Сравнение комиссий ITAAX и VISTX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и VISTX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VISTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.99%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAAX and VISTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAAX has higher volatility (0.52%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, ITAAX dropped -10.38% vs VISTX's -5.64%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAAX и VISTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор