PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ITAAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.77% соответственно.

ITAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.52%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DHEAXITAAX с DHEIXITAAX с DLDFXITAAX с IALAX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий ITAAX и VBISX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

ITAAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.53

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.48

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.65

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

9.58

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между ITAAX и VBISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и VBISX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и VBISX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-8.79%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-8.72%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

-8.79%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.16%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.87%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и VBISX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.50%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.44%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

2.91%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.37%

-0.21%