PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%1.69%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

ITAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.52%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с IALAXITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DFEQXITAAX с DHEAXITAAX с DHEIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий ITAAX и SWSBX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

ITAAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.60

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.71

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

9.85

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.76

+0.81

Корреляция

Корреляция между ITAAX и SWSBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и SWSBX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и SWSBX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-9.06%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-9.06%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.13%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.81%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и SWSBX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.49%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.40%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

2.95%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.47%

-0.31%