PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAAX с IIVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAAX (Transamerica Short-Term Bond Fund) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ITAAX is a Short-Term Bond fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, ITAAX returned 2.32%/yr vs 9.93%/yr for IIVAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ITAAX charges 0.70%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ITAAX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.93% соответственно.

ITAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.63%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.32%

IIVAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.78%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.25%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAAX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		0.61%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.97%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between ITAAX and IIVAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

-0.03

The correlation between ITAAX and IIVAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с TISVXITAAX с TSDLXITAAX с EMTIXITAAX с IMLAXITAAX с TLOFXITAAX с IMOAX
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX

Доходность на риск

ITAAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.51

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.57

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

8.87

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.49

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и IIVAX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAAXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-57.38%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-8.87%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-19.76%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-23.12%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

-44.13%

+33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.84%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-8.34%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.56%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и IIVAX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.52%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAAXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.08%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

8.96%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

13.63%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

18.58%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

20.48%

-18.31%

Сравнение комиссий ITAAX и IIVAX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и IIVAX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IIVAX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.62%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.99%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ITAAX and IIVAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIVAX has higher volatility (3.08%) compared to ITAAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ITAAX dropped -10.38% vs IIVAX's -57.38%.

ITAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAAX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор