Сравнение ITAAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ITAAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.91% соответственно.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и DFEQX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
ITAAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
ITAAX
DFEQX
Сравнение ITAAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 4.12 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 6.61 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.55 | -1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.59 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 20.66 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 4.12 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и DFEQX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и DFEQX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -8.40% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.76% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -8.40% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -8.40% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.55% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.96% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и DFEQX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.46% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.66% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.91% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.70% | +0.46% |