PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITA с XAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

ITA и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITA и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%16.35%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		4.48%48.56%15.12%16.04%
Разные валюты инструментов

ITA торгуется в USD, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 1.90%.

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

XAD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-12.57%
С начала года
1.90%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW

Сравнение комиссий ITA и XAD.TO

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

ITA vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.50

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

9.31

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.82

-1.31

Корреляция

Корреляция между ITA и XAD.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и XAD.TO

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности XAD.TO в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и XAD.TO

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-16.06%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.36%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-2.50%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.59%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и XAD.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеют волатильность 8.22% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.84%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

16.05%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.27%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

21.21%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.21%

+1.74%