PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITA с WDAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITA и WDAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.86%.


ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

WDAF

1 день
0.01%
1 месяц
-16.06%
С начала года
11.86%
6 месяцев
15.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и WDAF


2026 (YTD)2025
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
7.93%8.06%
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
11.86%-7.62%

Correlation

The correlation between ITA and WDAF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

WisdomTree Asia Defense Fund

Доходность на риск

ITA vs. WDAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина

WDAF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c WDAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITAWDAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

ITA vs. WDAF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITAWDAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ITA и WDAF

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и WDAF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITAWDAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-18.21%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-16.06%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.15%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и WDAF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITAWDAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

32.02%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

32.02%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

32.02%

-8.86%

Сравнение комиссий ITA и WDAF

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WDAF в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и WDAF

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности WDAF в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ITA and WDAF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.12% for WDAF.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.45% for WDAF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и WDAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор