Сравнение ITA с WDAF
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for WDAF.
Доходность
Сравнение доходности ITA и WDAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.86%.
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 8.06% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
Correlation
The correlation between ITA and WDAF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. WDAF — Ранг доходности на риск
ITA
WDAF
Сравнение ITA c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и WDAF
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -18.21% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -16.06% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.15% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 32.02% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 32.02% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 32.02% | -8.86% |
Сравнение комиссий ITA и WDAF
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WDAF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и WDAF
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности WDAF в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and WDAF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.12% for WDAF.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.45% for WDAF.
Подберите оптимальное распределение для ITA и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор