PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с UFO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITA returned 17.14%/yr vs 9.10%/yr for UFO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности ITA и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 17.88%.

ITA

1 день
0.50%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.72%
6 месяцев
7.95%
1 год
31.06%
3 года*
28.83%
5 лет*
17.14%
10 лет*
15.99%

UFO

1 день
-1.98%
1 месяц
-30.38%
С начала года
17.88%
6 месяцев
13.96%
1 год
65.77%
3 года*
36.25%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.72%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%12.89%
UFO
Procure Space ETF		17.88%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between ITA and UFO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.65

The correlation between ITA and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и UFO

Секторы
ITA
UFO

Промышленность

99.6%
52.2%

Технологии

0.1%
19.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.6%
UFO
52.2%

Технологии

ITA
0.1%
UFO
19.3%

Сырьевые материалы

ITA

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

UFO
28.6%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

UFO

-

Энергетика

ITA

-

UFO

-

Финансовые услуги

ITA

-

UFO
0.0%

Здравоохранение

ITA

-

UFO

-

Недвижимость

ITA

-

UFO

-

Коммунальные услуги

ITA

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с JEDI.DE

Доходность на риск

ITA vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.62

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.22

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.02

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

7.39

-2.23

ITA vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и UFO

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-50.33%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-32.81%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-32.81%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-50.33%

+31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-32.81%

+27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-21.82%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

8.93%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и UFO

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.30%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

17.32%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

33.04%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

40.89%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

30.65%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

31.18%

-7.95%

Сравнение комиссий ITA и UFO

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и UFO

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности UFO в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.45%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and UFO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (17.32%) compared to ITA (8.30%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, ITA leads with 17.14% vs 9.10% for UFO. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 17.14% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

ITA has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.36% for UFO.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор