Сравнение ITA с SLV

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 15.49% против 16.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITA и SLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SLV.

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.