Сравнение ITA с DRNZ
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while DRNZ tracks the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ITA и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | -1.27% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between ITA and DRNZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ITA
DRNZ
Сравнение ITA c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и DRNZ
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -24.52% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.32% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -11.08% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 50.73% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 50.73% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 50.73% | -27.57% |
Сравнение комиссий ITA и DRNZ
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и DRNZ
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and DRNZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DRNZ.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ITA и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор