PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between ISZE and SPDW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between ISZE and SPDW shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и SPDW

Секторы
ISZE
SPDW

Промышленность

20.0%
19.2%

Финансовые услуги

17.3%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Сырьевые материалы

8.2%
7.3%

Технологии

8.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.7%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Недвижимость

6.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Энергетика

3.8%
5.5%

Промышленность

ISZE
20.0%
SPDW
19.2%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
SPDW
22.9%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
SPDW
7.3%

Технологии

ISZE
8.1%
SPDW
13.7%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
SPDW
5.7%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
SPDW
8.3%

Недвижимость

ISZE
6.0%
SPDW
2.5%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
SPDW
3.3%

Энергетика

ISZE
3.8%
SPDW
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

ISZE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и SPDW

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и SPDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.25%

—

Сравнение комиссий ISZE и SPDW

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и SPDW

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and SPDW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор