PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between ISZE and SCHF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between ISZE and SCHF shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и SCHF

Секторы
ISZE
SCHF

Промышленность

20.0%
11.5%

Финансовые услуги

17.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Сырьевые материалы

8.2%
6.5%

Технологии

8.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Здравоохранение

7.8%
6.5%

Недвижимость

6.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.7%

Энергетика

3.8%
5.0%

Промышленность

ISZE
20.0%
SCHF
11.5%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
SCHF
20.6%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
SCHF
6.5%

Технологии

ISZE
8.1%
SCHF
15.7%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
SCHF
4.9%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
SCHF
6.5%

Недвижимость

ISZE
6.0%
SCHF
1.7%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
SCHF
1.7%

Энергетика

ISZE
3.8%
SCHF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

ISZE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и SCHF

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и SCHF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.18%

—

Сравнение комиссий ISZE и SCHF

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и SCHF

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and SCHF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.06% for SCHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор