PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%16.80%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between ISZE and IDEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.75

The correlation between ISZE and IDEV shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IDEV

Секторы
ISZE
IDEV

Промышленность

20.0%
19.1%

Финансовые услуги

17.3%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.7%

Сырьевые материалы

8.2%
8.0%

Технологии

8.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.0%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Недвижимость

6.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.7%

Энергетика

3.8%
5.9%

Промышленность

ISZE
20.0%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IDEV
24.2%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IDEV
8.0%

Технологии

ISZE
8.1%
IDEV
9.9%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IDEV
8.6%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IDEV
2.9%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IDEV
4.0%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IDEV
3.7%

Энергетика

ISZE
3.8%
IDEV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с DGRO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

ISZE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IDEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IDEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.27%

—

Сравнение комиссий ISZE и IDEV

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IDEV

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IDEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор