PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с FDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.76%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.60%
1 год
15.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%10.25%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.67%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Correlation

The correlation between ISZE and FDEV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between ISZE and FDEV shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и FDEV

Секторы
ISZE
FDEV

Промышленность

20.0%
15.9%

Финансовые услуги

17.3%
21.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.5%

Сырьевые материалы

8.2%
4.1%

Технологии

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.5%

Здравоохранение

7.8%
13.3%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
8.1%

Энергетика

3.8%
10.8%

Промышленность

ISZE
20.0%
FDEV
15.9%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
FDEV
21.9%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
FDEV
4.5%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
FDEV
4.1%

Технологии

ISZE
8.1%
FDEV
3.7%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
FDEV
9.5%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
FDEV
13.3%

Недвижимость

ISZE
6.0%
FDEV

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
FDEV
7.2%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
FDEV
8.1%

Энергетика

ISZE
3.8%
FDEV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

ISZE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и FDEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и FDEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.33%

—

Сравнение комиссий ISZE и FDEV

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и FDEV

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and FDEV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.39% for FDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор