Сравнение ISX5.L с ^STOXX
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 7.39%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.39% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
^STOXX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.17% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 21.16% | -17.67% | 22.91% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and ^STOXX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between ISX5.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
ISX5.L
^STOXX
Сравнение ISX5.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.43 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^STOXX
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -64.60% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.59% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -15.22% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -33.96% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -39.58% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.22% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -22.90% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^STOXX
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.90% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.00% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 14.51% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.52% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.76% | +4.21% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and ^STOXX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор