PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISX5.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.39% соответственно.


ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

^STOXX

1 день
1.77%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.89%
1 год
16.36%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^STOXX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index
5.17%32.56%-0.63%16.30%-17.85%12.47%5.57%21.16%-17.67%22.91%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ^STOXX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between ISX5.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

STOXX Europe 600 Index

Доходность на риск

ISX5.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISX5.L^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

4.43

+0.26

ISX5.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ^STOXX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^STOXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISX5.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-64.60%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.59%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.22%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-33.96%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-39.58%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.22%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-22.90%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ^STOXX

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISX5.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.90%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.00%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

14.51%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.52%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.76%

+4.21%

Часто задаваемые вопросы


ISX5.L and ^STOXX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор