PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

IE00B53L3W79

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 янв. 2010 г.

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EMU NR EUR

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ISX5.L составляет 0.00%.


График комиссии ISX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ISX5.L с CSX5.L ISX5.L с VERX.AS ISX5.L с ^IBEX ISX5.L с VOO ISX5.L с VOOG ISX5.L с VGK ISX5.L с SPY ISX5.L с IJR ISX5.L с IVV ISX5.L с GRID
Популярные сравнения:
ISX5.L с CSX5.L ISX5.L с VERX.AS ISX5.L с ^IBEX ISX5.L с VOO ISX5.L с VOOG ISX5.L с VGK ISX5.L с SPY ISX5.L с IJR ISX5.L с IVV ISX5.L с GRID

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.84%
176.61%
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF показал доход в 7.98% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев.


ISX5.L

С начала года

7.98%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-3.04%

1 год

11.34%

5 лет (среднегодовая)

8.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISX5.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.64%4.89%4.23%-3.39%3.64%-2.93%0.80%4.08%1.75%-6.09%-3.00%7.98%
202311.29%-0.40%4.28%3.21%-5.54%7.23%2.89%-5.29%-5.20%-3.08%11.81%4.92%26.91%
2022-4.39%-5.11%-1.55%-7.27%2.90%-10.94%4.87%-6.26%-8.13%10.21%14.42%-0.30%-13.81%
2021-3.05%3.74%5.04%4.47%4.55%-2.75%0.73%1.74%-4.78%5.08%-6.70%6.35%14.17%
2020-3.50%-9.17%-16.10%4.18%7.22%7.65%3.89%4.67%-4.56%-8.13%21.21%4.52%6.81%
20195.20%3.95%0.20%5.16%-5.57%8.40%-2.43%-2.40%3.59%3.69%1.35%2.71%25.61%
20186.52%-6.24%-1.33%3.80%-5.34%-0.22%4.33%-4.71%0.60%-8.25%-0.96%-3.80%-15.55%
20171.43%1.11%6.16%4.22%4.56%-1.79%3.83%0.10%4.18%1.29%-0.64%-0.96%25.74%
20161.01%7.08%8.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISX5.L среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISX5.L, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISX5.L, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.712.77
Коэффициент Сортино ISX5.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.083.66
Коэффициент Омега ISX5.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.51
Коэффициент Кальмара ISX5.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.953.99
Коэффициент Мартина ISX5.L, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5917.73
ISX5.L
^GSPC

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
2.77
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.74%
0
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF показал максимальную просадку в 38.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.62%29 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.17124 нояб. 2020 г.712
-34.86%9 нояб. 2021 г.22229 сент. 2022 г.17816 июн. 2023 г.400
-13.68%17 июл. 2023 г.7427 окт. 2023 г.3414 дек. 2023 г.108
-11.88%30 сент. 2024 г.3820 нояб. 2024 г.
-9.45%16 мая 2024 г.586 авг. 2024 г.3626 сент. 2024 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
2.22%
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab