Сравнение ISX5.L с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
ISX5.L и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или VGK.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и VGK
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 3.19%.
ISX5.L
3.73%
-6.36%
-7.52%
10.27%
7.33%
N/A
VGK
3.19%
-6.53%
-5.55%
10.05%
6.21%
5.01%
Основные характеристики
| ISX5.L | VGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.60 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.87% | 13.16% |
| Макс. просадка | -38.62% | -63.61% |
| Текущая просадка | -10.42% | -9.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISX5.L и VGK
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и VGK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISX5.L c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и VGK
ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.12% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и VGK
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и VGK
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.