Сравнение ISX5.L с AME6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE).
ISX5.L и AME6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. AME6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 ESG+. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и AME6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISX5.L и AME6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | -2.89% | 37.35% | 4.89% | 27.49% | -14.22% | 13.65% | 7.93% | 24.55% | -15.55% | 27.04% |
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | -2.70% | 34.75% | 2.24% | 19.41% | -15.81% | 14.70% | 7.52% | 25.84% | -15.45% | 26.41% |
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как AME6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AME6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у AME6.DE с доходностью -2.70%.
ISX5.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
AME6.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISX5.L и AME6.DE
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AME6.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISX5.L vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск
ISX5.L
AME6.DE
Сравнение ISX5.L c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISX5.L | AME6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.96 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISX5.L | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и AME6.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и AME6.DE
Ни ISX5.L, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и AME6.DE
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки AME6.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и AME6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISX5.L | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -35.62% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.82% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -20.84% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -6.79% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.47% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.76% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и AME6.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | AME6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.41% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 11.00% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 17.81% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.59% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.77% | +5.14% |