PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISX5.L с AME6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и AME6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISX5.L и AME6.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
-2.89%37.35%4.89%27.49%-14.22%13.65%7.93%24.55%-15.55%27.04%
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR
-2.70%34.75%2.24%19.41%-15.81%14.70%7.52%25.84%-15.45%26.41%
Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как AME6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AME6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у AME6.DE с доходностью -2.70%.


ISX5.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.08%
1 год
17.62%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.52%
10 лет*

AME6.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
2.67%
1 год
18.77%
3 года*
13.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Сравнение комиссий ISX5.L и AME6.DE

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AME6.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISX5.L vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISX5.LAME6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.54

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

5.96

-0.33

ISX5.L vs. AME6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AME6.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и AME6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISX5.LAME6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между ISX5.L и AME6.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и AME6.DE

Ни ISX5.L, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и AME6.DE

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки AME6.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и AME6.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ISX5.LAME6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-35.62%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.82%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-20.84%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.79%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.47%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.76%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и AME6.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISX5.LAME6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.41%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.00%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

17.81%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

17.59%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.77%

+5.14%