Сравнение ISX5.L с RQFI.DE
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while RQFI.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.52%/yr vs -1.19%/yr for RQFI.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и RQFI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как RQFI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у RQFI.DE с доходностью 9.13%.
ISX5.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
RQFI.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и RQFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.38% | 37.35% | 4.89% | 27.49% | -14.22% | 13.65% | 7.93% | 24.55% | -15.55% | 27.04% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 9.13% | 25.47% | 15.26% | -14.05% | -26.26% | -0.73% | 36.47% | 34.56% | -28.41% | 32.68% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and RQFI.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. RQFI.DE — Ранг доходности на риск
ISX5.L
RQFI.DE
Сравнение ISX5.L c RQFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISX5.L | RQFI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.39 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 16.27 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISX5.L | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.31 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и RQFI.DE
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки RQFI.DE в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и RQFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -50.93% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -6.81% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -27.93% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -45.27% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -14.90% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -28.86% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.26% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и RQFI.DE
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 6.08%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.54% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 10.93% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.92% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 22.18% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.64% | +0.30% |
Сравнение комиссий ISX5.L и RQFI.DE
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RQFI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и RQFI.DE
ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.84% | 1.40% | 1.98% | 1.97% | 0.90% | 1.32% | 0.75% | 2.31% | 2.00% | 1.81% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and RQFI.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.
ISX5.L is categorized as Europe Equities, while RQFI.DE is China Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.65% for RQFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и RQFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор