PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISX5.L и ^IBEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ISX5.L с ^IBEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX).

ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или ^IBEX.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISX5.L:

0.77

^IBEX:

1.46

Коэф-т Сортино

ISX5.L:

1.22

^IBEX:

1.85

Коэф-т Омега

ISX5.L:

1.15

^IBEX:

1.27

Коэф-т Кальмара

ISX5.L:

1.09

^IBEX:

0.68

Коэф-т Мартина

ISX5.L:

2.99

^IBEX:

7.55

Индекс Язвы

ISX5.L:

5.57%

^IBEX:

3.13%

Дневная вол-ть

ISX5.L:

20.79%

^IBEX:

16.65%

Макс. просадка

ISX5.L:

-37.94%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

ISX5.L:

-1.54%

^IBEX:

-11.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISX5.L показывает доходность 22.20%, а ^IBEX немного ниже – 22.05%.

ISX5.L

С начала года

22.20%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

22.91%

1 год

16.02%

3 года

17.94%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

^IBEX

С начала года

22.05%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

21.57%

1 год

25.00%

3 года

16.93%

5 лет

14.80%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IBEX 35 Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISX5.L и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг риск-скорректированной доходности ISX5.L, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...