PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.98% соответственно.


ISX5.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
4.12%
С начала года
7.09%
1 год
17.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.48%

^IBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
7.53%
С начала года
8.66%
1 год
36.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
17.09%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^IBEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.09%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
^IBEX
IBEX 35 Index
8.66%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ^IBEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between ISX5.L and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IBEX 35 Index

Доходность на риск

ISX5.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISX5.L^IBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.13

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

9.98

-5.43

ISX5.L vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISX5.L^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-71.44%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.37%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-12.06%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-33.94%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-49.25%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.60%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-46.81%

+38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISX5.L^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.29%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

15.49%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.88%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

19.64%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.06%

+1.65%

Часто задаваемые вопросы


ISX5.L and ^IBEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор