Сравнение ISX5.L с ^IBEX
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, ISX5.L returned 12.48%/yr vs 8.98%/yr for ^IBEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 12.48% против 8.98% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.48%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.09% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
^IBEX IBEX 35 Index | 8.66% | 69.32% | 7.68% | 26.64% | -10.76% | 0.04% | -7.97% | 9.64% | -18.94% | 22.59% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and ^IBEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between ISX5.L and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
ISX5.L
^IBEX
Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.13 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.98 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -71.44% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.37% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -12.06% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -33.94% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -49.25% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.60% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -46.81% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.29% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 15.49% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.88% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.64% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.06% | +1.65% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and ^IBEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор