PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISX5.L с ^IBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX).

ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		-2.89%37.35%4.89%27.49%-14.22%13.65%7.93%24.55%-15.55%27.04%
^IBEX
IBEX 35 Index		-0.36%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью -0.36%.

ISX5.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.08%
1 год
17.62%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

^IBEX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.23%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
11.57%
1 год
39.86%
3 года*
26.62%
5 лет*
14.93%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с VOOGISX5.L с IVV
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

ISX5.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.L^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.93

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.45

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

5.00

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

17.86

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.L^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между ISX5.L и ^IBEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISX5.L^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-62.65%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.65%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-21.76%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-5.09%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-28.45%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.68%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISX5.L^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.71%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.24%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

20.17%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.46%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.71%

+2.20%