PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISX5.L с ^IBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.52%/yr vs 13.93%/yr for ^IBEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 4.40%.

ISX5.L

1 день
0.93%
1 месяц
0.69%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.51%
1 год
17.46%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

^IBEX

1 день
0.67%
1 месяц
2.73%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
31.83%
3 года*
28.72%
5 лет*
13.93%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.38%37.35%4.89%27.49%-14.22%13.65%7.93%24.55%-15.55%27.04%
^IBEX
IBEX 35 Index		4.38%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ^IBEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г.

0.68

The correlation between ISX5.L and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DEISX5.L с VOOG
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

ISX5.L vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.L^IBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.74

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.72

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

8.71

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.L^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.01

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.L^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-71.44%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.37%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-12.06%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-37.37%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-9.30%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-46.73%

+39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.L^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.06%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

14.76%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.76%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.63%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

20.76%

+2.18%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and ^IBEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор