Сравнение ISWN с XLRI
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. ISWN is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 6.64% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ISWN and XLRI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. XLRI — Ранг доходности на риск
ISWN
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISWN c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и XLRI
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -7.12% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.54% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -1.65% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.99% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 10.99% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 10.99% | +0.68% |
Сравнение комиссий ISWN и XLRI
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и XLRI
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and XLRI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.83% for ISWN.
ISWN is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор