PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-12.54%

Correlation

The correlation between ISWN and SILJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ISWN и SILJ

Секторы
ISWN
SILJ

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.2%

Сырьевые материалы

5.9%
99.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.0%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
0.3%

Промышленность

ISWN
19.8%
SILJ

-

Здравоохранение

ISWN
10.6%
SILJ

-

Технологии

ISWN
10.3%
SILJ

-

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
SILJ
0.2%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
SILJ
0.0%

Энергетика

ISWN
4.0%
SILJ

-

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
SILJ

-

Недвижимость

ISWN
1.9%
SILJ

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
SILJ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

ISWN vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.05

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.24

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

7.99

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.09

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ISWN и SILJ

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-79.04%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-34.71%

+25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-34.71%

+20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-55.47%

+23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-26.80%

+22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-41.43%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

14.06%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и SILJ

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

18.69%

-14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

45.24%

-35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

54.90%

-42.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

44.35%

-32.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

46.24%

-34.67%

Сравнение комиссий ISWN и SILJ

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и SILJ

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and SILJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.88% for SILJ.

ISWN is categorized as Options Trading, while SILJ is Silver. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор