PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWN с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWN и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и QDVO


2026 (YTD)20252024
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-9.21%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.


ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Сравнение комиссий ISWN и QDVO

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.


Доходность на риск

ISWN vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWNQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.79

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.13

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.94

-0.64

ISWN vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWNQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.92

-0.95

Корреляция

Корреляция между ISWN и QDVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и QDVO

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QDVO в 11.17%


TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и QDVO

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и QDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWNQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-17.75%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.24%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.70%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-2.51%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.75%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и QDVO

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWNQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.78%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

18.61%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

18.01%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

18.01%

-6.60%