Сравнение ISWN с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
ISWN и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -9.21% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и QDVO
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
ISWN vs. QDVO — Ранг доходности на риск
ISWN
QDVO
Сравнение ISWN c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.79 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.13 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.94 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и QDVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и QDVO
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и QDVO
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -17.75% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.24% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.70% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.51% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.75% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и QDVO
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.38% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.78% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.61% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.01% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 18.01% | -6.60% |