Сравнение ISWN с PMDE
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 0.95% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ISWN and PMDE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. PMDE — Ранг доходности на риск
ISWN
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISWN c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и PMDE
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -1.59% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | 0.00% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -0.24% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 2.37% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 2.37% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 2.37% | +9.30% |
Сравнение комиссий ISWN и PMDE
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и PMDE
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and PMDE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
ISWN has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for PMDE.
ISWN is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). They also come from different issuers: Amplify and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор