Сравнение ISWN с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
ISWN и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 3.41% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 1.79% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и DMAR
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
ISWN vs. DMAR — Ранг доходности на риск
ISWN
DMAR
Сравнение ISWN c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.45 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.08 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.69 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.03 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и DMAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и DMAR
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и DMAR
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -9.84% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.15% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -9.84% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.14% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -1.91% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.93% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и DMAR
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 1.94% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.71% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 7.59% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 7.06% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 7.05% | +4.35% |