PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ISWN is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs -37.04% for BAGY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и BAGY

2026 (YTD)2025
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%10.97%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between ISWN and BAGY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов ISWN и BAGY

Секторы
ISWN
BAGY

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
26.5%

Промышленность

ISWN
19.8%
BAGY

-

Здравоохранение

ISWN
10.6%
BAGY

-

Технологии

ISWN
10.3%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
BAGY

-

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
BAGY

-

Энергетика

ISWN
4.0%
BAGY

-

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
BAGY

-

Недвижимость

ISWN
1.9%
BAGY

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
BAGY
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

ISWN vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.89

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.20

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.78

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

-1.41

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.89

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.66

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ISWN и BAGY

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-47.52%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-47.52%

+37.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-45.06%

+41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-19.61%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

26.28%

-23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и BAGY

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.89%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

33.39%

-23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

41.93%

-29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

40.86%

-29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

40.86%

-29.29%

Сравнение комиссий ISWN и BAGY

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и BAGY

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and BAGY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -37.04% for BAGY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.65% for BAGY.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор