Сравнение ISWN с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
ISWN и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 10.97% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.21% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -16.21%.
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и BAGY
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
ISWN vs. BAGY — Ранг доходности на риск
ISWN
BAGY
Сравнение ISWN c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.61 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и BAGY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и BAGY
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BAGY в 50.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.51% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и BAGY
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -47.52% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -41.05% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -16.66% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 42.14% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 42.14% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 42.14% | -30.74% |