PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

ISWN и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и APRH

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%0.61%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 0.87%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с SAUGAPRH с AMDYAPRH с PBJA

Сравнение комиссий ISWN и APRH

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APRH в 0.79%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.26

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.35

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.81

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.50

-1.55

Корреляция

Корреляция между ISWN и APRH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и APRH

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности APRH в 5.55%

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и APRH

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-5.87%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.83%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.21%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-0.22%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и APRH

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.59%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.56%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

6.89%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

4.62%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

4.62%

+6.78%