PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

ISWN и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и AJAN

2026 (YTD)20252024
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-2.64%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий ISWN и AJAN

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.77

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.56

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.34

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.53

-1.56

Корреляция

Корреляция между ISWN и AJAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и AJAN

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и AJAN

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-4.11%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.34%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.46%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-0.30%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.63%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и AJAN

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

1.38%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

1.72%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

4.42%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

3.86%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

3.86%

+7.55%