PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.37%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с FFGZXISWIX с FRAMXISWIX с FRHMXISWIX с FRQKX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFCXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIJOXPDEJX с FRFZXPDEJX с TRRDX

Сравнение комиссий ISWIX и PDEJX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.90

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.24

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между ISWIX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и PDEJX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и PDEJX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-20.45%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-5.85%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-16.83%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.94%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.90%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и PDEJX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.87%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.33%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

7.52%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

8.87%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

8.86%

-2.34%