Сравнение ISWIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.95% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и FFGZX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FFGZX
Сравнение ISWIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.65 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.33 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.26 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и FFGZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FFGZX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FFGZX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -14.94% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.33% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -14.94% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -14.94% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.30% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.29% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FFGZX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.89% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.42% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.04% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 4.39% | +2.13% |