Сравнение ISWIX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 3.48% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и FRQKX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
ISWIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FRQKX
Сравнение ISWIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.42 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.37 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.37 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и FRQKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FRQKX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FRQKX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -16.97% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.42% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -16.97% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.45% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.95% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FRQKX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) имеют волатильность 2.23% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.14% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.96% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.67% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.53% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.77% | +0.75% |