PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%3.48%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FYTKXISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с SSFNXISWIX с VYMSXISWIX с FFGZX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий ISWIX и FRHMX

И ISWIX, и FRHMX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

ISWIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.38

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.46

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISWIX и FRHMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FRHMX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FRHMX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-15.96%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.42%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.96%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.45%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.58%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FRHMX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 2.23% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.13%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.94%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.63%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.23%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.14%

+1.38%