PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.73% соответственно.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FFGZXISWIX с IEDAXISWIX с INGIXISWIX с LEXCXISWIX с LTFIXISWIX с SSFNX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий ISWIX и FRAMX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.30

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.22

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.81

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между ISWIX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FRAMX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FRAMX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-33.94%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.45%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-16.31%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-16.31%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.47%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.86%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.87%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FRAMX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеют волатильность 2.23% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.14%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.64%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.22%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

4.48%

+2.04%