Сравнение ISWIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -2.04% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.30% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и INGIX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISWIX
INGIX
Сравнение ISWIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.10 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.13 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.50 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и INGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и INGIX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и INGIX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -55.38% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -12.10% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -24.69% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -33.84% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -9.53% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -8.22% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.99% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.78%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.27% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 9.13% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 19.76% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 17.23% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 18.21% | -11.70% |