Сравнение ISWIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -2.04% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.18% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IEDAX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IEDAX
Сравнение ISWIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.35 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.02 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.10 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IEDAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IEDAX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IEDAX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -47.31% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -12.05% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -22.40% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -39.36% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -10.04% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -6.54% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.58% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IEDAX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.78%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.89% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.41% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 15.52% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 17.18% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 18.79% | -12.28% |