PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%3.48%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с VYMSXISWIX с FFGZXISWIX с FRAMXISWIX с FRHMX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий ISWIX и FRKMX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.72

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.34

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISWIX и FRKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FRKMX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FRKMX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-16.04%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.42%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-16.04%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.64%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FRKMX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеют волатильность 2.23% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.14%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.95%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.63%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.23%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.14%

+1.38%