Сравнение ISWD.L с ^GSPC
ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ISWD.L returned 11.54%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISWD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISWD.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISWD.L показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции ISWD.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.95% соответственно.
ISWD.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 11.54%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам ISWD.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 18.12% | 11.15% | 7.45% | 16.76% | -1.26% | 22.98% | 4.68% | 17.34% | -4.33% | 8.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between ISWD.L and ^GSPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ISWD.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ISWD.L
^GSPC
Сравнение ISWD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWD.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.15 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 11.56 | +7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWD.L и ^GSPC
Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -64.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.35% | -37.07% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -8.03% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -22.15% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -22.15% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -26.01% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.66% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -5.29% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.19% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWD.L и ^GSPC
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.32% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 8.96% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 12.03% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.96% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.09% | -3.78% |
Часто задаваемые вопросы
ISWD.L and ^GSPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор