Сравнение ISWD.L с ^GSPC
ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISWD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISWD.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISWD.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
ISWD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.58%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWD.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 15.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between ISWD.L and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWD.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ISWD.L
^GSPC
Сравнение ISWD.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWD.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.42 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок ISWD.L и ^GSPC
Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -8.03% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.44% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWD.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWD.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 11.47% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 11.47% | +2.86% |
Часто задаваемые вопросы
ISWD.L and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор